Là où les quants et la finance coïncident, ce point donne naissance à une profession lucrative. Et c'est un analyste financier quantitatif. C'est l'une des professions les plus recherchées dans le scénario actuel car seuls les professionnels de haut calibre peuvent se gratter à la surface.

Lorsqu'on a demandé à un analyste financier quantitatif, quelle est la seule chose qui distingue cette carrière des autres, il a mentionné que c'est «la capacité de ne pas savoir» et de «se préparer à en savoir autant qu'il le peut». Vous pouvez donc comprendre que cette profession a besoin d'une personne qui soit logique dans l'âme et qui ne se soucie pas beaucoup d'en savoir plus.

Dans cette carrière, votre travail consiste à parcourir les vastes bases de données et à découvrir des modèles afin de réduire les risques et d'augmenter les profits. Mais avant de décider de vous lancer dans cette carrière, vous devez savoir si cette carrière vous convient ou non. À un niveau de base, pour pouvoir prospérer dans cette carrière, vous devez être incroyable dans quatre matières spécifiques: mathématiques, science des données ou logiciel, finance et développement d'applications.

Dans cet article, nous discuterons de la manière dont vous pouvez devenir un analyste financier quantitatif. Nous commencerons par l'éducation et au fur et à mesure, nous parlerons des responsabilités professionnelles, des compétences requises, de la rémunération et enfin, nous vous proposerons un guide pour faire les premiers pas pour devenir un analyste financier quantitatif.

Commençons.

Cours recommandés

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Exigence de formation des analystes quantitatifs

Comme déjà mentionné, vous devez analyser et examiner de vastes données pour comprendre les modèles, vous avez besoin d'outils pour tirer des conclusions.

source: bankofamerica.com

Ainsi, une bonne éducation vous donnerait ces outils pour effectuer ces tâches. Voici ce que vous devriez viser -

Un baccalauréat en finance ou en mathématiques / sciences est un must.
Maîtrise - Si vous souhaitez devenir analyste financier quantitatif, il est difficile de trouver un emploi simplement en obtenant votre diplôme. Vous devez également faire des maîtres. Pour les maîtres, vous pouvez faire des spécialisations dans plusieurs domaines. Par exemple, vous pouvez obtenir une maîtrise en finance quantitative ou vous pouvez opter pour l'ingénierie financière. Si vous ne pouvez pas bénéficier de ces spécialisations, vous pouvez opter pour un domaine lié aux quants, c'est-à-dire un master en physique / statistiques / mathématiques.
Programmes doubles - Votre objectif devrait être de trouver un programme double qui offre à la fois la finance quantitative et les mathématiques appliquées. Vous pouvez prendre une majeure et une mineure. Si vous n'obtenez pas ces deux dans le même programme, vous pouvez opter pour une majeure en finance quantitative et une mineure en économie. Même cela fera l'affaire.
Programmation informatique - Une autre option à prendre est d'aller pour la programmation informatique et de suivre un cours sur les investissements. De nombreux étudiants qui souhaitent devenir analystes financiers quantitatifs le font.
doctorat - Vous ne devriez pas vous arrêter juste au master. De nombreux employeurs n'embauchent que les candidats titulaires d'un doctorat pertinent. Alors pensez à faire un doctorat. pendant que vous travaillez.
Stages multiples - Il existe une autre option. L'étude de tous ces sujets prendrait un certain temps. Ce que vous pouvez faire, c'est entreprendre plusieurs stages pour apprendre les bases de toutes les matières à un niveau pratique et poursuivre vos études. Ainsi, lorsque vous aurez terminé votre étude, vous auriez une certaine expérience pratique à montrer aux employeurs réputés.

Sujets que vous devez connaître en tant qu'analyste quantitatif

Vous devez étudier de nombreux sujets. Et il n'y a pas de fin à l'apprentissage dans ce métier. Mais voici une liste de sujets que vous devez connaître pour pouvoir exercer vos fonctions d'analyste financier quantitatif -

Statistiques
Algèbre linéaire
Comptabilité
Rapport financier
Calcul
Économie
Programmation informatique
Marchés financiers
Modélisation financière
Investissements
Analyse financière

Il y en a bien d'autres à ajouter. Mais ce sont les principaux sujets dont vous avez besoin pour bien maîtriser.

Certifications recommandées pour les analystes quantitatifs

Il n'y a que deux certifications qui vous aideront à vous épanouir dans cette carrière. Et c'est CFA du CFA Institute, USA, et certificat en finance quantitative (CQF).

source: monster.com

CFA

Cette profession est la combinaison de multiples compétences et l'investissement est l'une des parties les plus importantes. Aucune certification ne peut vous offrir autant de connaissances et d'expertise que ces examens CFA.
CFA vous offre une connaissance globale de la finance d'entreprise, de la comptabilité, de l'analyse financière, des titres à revenu fixe, des produits dérivés, des investissements alternatifs, de la gestion des investissements, de l'analyse de portefeuille, etc.
La certification CFA est considérée comme un Gold Standard dans le secteur financier.

CQF

CQF est un programme d'ingénierie financière à temps partiel qui peut être complété comme un programme unique de six mois ou divisé en niveaux de 2-3 mois
Il propose une formation approfondie sur les produits dérivés, l'informatique, le trading quantitatif, la validation de la modélisation de la gestion des risques, l'assurance, etc.
CQF vous donnera un avantage sur les autres, car il vous aidera à apprendre les secrets commerciaux et vous donnera une expérience de la façon dont les analystes financiers quantitatifs doivent travailler dans un environnement réel.

Ainsi, si vous voulez bien réussir, avec tous les diplômes, envisagez de faire ces deux certifications le plus tôt possible dans votre carrière.

Responsabilités du poste d'analyste quantitatif

les responsabilités professionnelles peuvent différer selon l'employeur et les politiques de l'entreprise. Mais il y a certaines choses qui ne changeraient pas grand-chose. Voici donc la liste des responsabilités professionnelles qu'un analyste financier quantitatif doit assumer -

Prendre des décisions de modélisation: en tant qu'analyste financier quantitatif, vous devez prendre des décisions de modélisation. Pour ce faire, vous devez rechercher, analyser les tendances du marché, consulter des statistiques et enfin prendre une décision éclairée.

Développer des modèles quantitatifs: votre travail serait de développer et de mettre en œuvre des modèles quantitatifs complexes, par exemple des modèles pour le trading d'actions. Vous devez également être capable de développer des outils d'analyse et des logiciels.

Effectuer des analyses statistiques: votre travail en tant qu'analyste quantitatif consiste à effectuer des analyses statistiques quotidiennes / régulières telles que l'analyse des risques, la tarification des prêts, la modélisation des risques de défaut, etc.

Faire du codage: vous devez également faire du codage. Cela signifie que vous devez avoir de solides connaissances en programmation informatique. Par exemple, vous devez effectuer des tâches de codage pour la reconnaissance de formes ou l'apprentissage automatique.

Spécifications du modèle: vous devez également prendre en compte les spécifications du modèle et appliquer plusieurs méthodes de collecte de données.

Test: votre travail serait également de tester de nouveaux modèles, produits et programmes d'analyse.

Collaborer: vous devez également collaborer avec des mathématiciens, des ingénieurs en informatique et des physiciens pour créer des stratégies optimales. La collaboration est au cœur de ce métier. Vous ne pouvez pas le faire indépendamment.

Consulter: Vous devez également consulter des personnes qui travaillent dans la finance hardcore afin de pouvoir discuter des stratégies de trading, de la dynamique du marché et des performances du système de trading.

Présenter et interpréter: Votre travail consiste également à présenter et à interpréter les résultats des données aux clients et à la haute direction afin qu'ils puissent être aidés dans l'élaboration de stratégies.

Ce sont les principales responsabilités professionnelles d'un analyste financier quantitatif. Pour que vous puissiez comprendre à quel point les choses sont complexes et bien assumer ces responsabilités professionnelles, vous devez connaître presque tous les sujets mentionnés ci-dessus.

Ensembles de compétences d'analyste quantitatif requis

Examinons les compétences requises pour l'analyste quantitatif. Bien sûr, c'est un travail difficile. Mais si vous possédez les compétences suivantes, vous seriez en mesure d'assumer toutes les responsabilités professionnelles avec facilité.

Art d'appliquer les méthodes scientifiques au financement:

Ce n'est pas aussi similaire que le domaine de la finance. C'est dur. Parce que vous devez trouver un moyen d'appliquer des méthodes scientifiques et des logiciels à la finance hardcore. Vous seriez en mesure de le faire si vous avez de vastes connaissances en mathématiques avancées, en physique et en quants et que vous avez également de l'expérience dans l'application de ces méthodes dans de vastes données. Votre travail consiste principalement à trouver un modèle et à analyser le modèle via ces méthodes scientifiques. Avec de la pratique et des connaissances, vous seriez en mesure de bien performer.

Compétences financières

Modélisation financière
Théorie du portefeuille
Comptabilité
Analyse financière

Génération alpha et gestion des risques:

Comme mentionné précédemment, l'objectif principal de cette position est de s'assurer que le risque des clients a été réduit et que la génération de bénéfices a été augmentée. Alors, comment ferait-on cela? En comprenant mieux le marché de l'investissement. C'est la raison pour laquelle il est bon d'avoir une certification CFA. Si vous avez un CFA, il vous sera plus facile de comprendre l'investissement et vous serez en mesure d'effectuer efficacement la génération d'alpha et la gestion des risques.

Compétences en gestion des risques

Connaissance des produits de risque de crédit
Dérivés actions et taux d'intérêt
Revenu fixe
Techniques de Monte Carlo

Compétences techniques (programmation informatique):

Il existe de nombreux analystes financiers quantitatifs qui possèdent des connaissances approfondies en compétences techniques / programmation informatique. Plus précisément, ils ont des connaissances en Python et C ++. En comprenant et en appliquant leurs compétences techniques, ils sont capables de mettre en œuvre des stratégies de trading algorithmiques. Même ils utilisent ces compétences dans des fonds complexes comme un hedge fund. Il est donc obligatoire d'acquérir des compétences en programmation informatique pour pouvoir s'épanouir en tant qu'analyste financier quantitatif.

Compétences techniques

C ++ (il est utilisé pour les applications de trading haute fréquence)
Python
Exploration de données
Java, .NET
Macros VBA
Exceller
MatLab, SAS
Programmation orientée objet
Modélisation Big Data

Compétences de communication efficaces:

Vous devez avoir une communication efficace (principalement verbale) pour traiter avec l'équipe et de nombreux membres de l'équipe qui sont de différents domaines et vous aider à atteindre l'objectif de l'entreprise - la satisfaction du client. Pour bien communiquer, vous devez savoir écouter les personnes qui sont inconditionnelles dans leur domaine et peuvent vous aider dans votre travail à comprendre le modèle d'un vaste algorithme.

Compétences générales

Compétence de recherche indépendante
Compétence en résolution de problèmes
Capacité à travailler sous pression
Cohésion

Compétence en mathématiques et en recherche:

C'est de la plus haute importance, plus encore que la connaissance de quoi que ce soit d'autre. De nombreuses entreprises qui ont besoin d'un analyste financier quantitatif préfèrent embaucher un chercheur scientifique plutôt qu'un financier simplement parce qu'un chercheur scientifique a plus de connaissances et de profondeur de recherche et peut créer, modifier et déplacer l'algorithme au fur et à mesure que cela est nécessaire. Concentrez-vous donc pour développer la compétence de la recherche en études scientifiques pour pouvoir être considéré pour ce profil.

Compétences mathématiques

Algèbre linéaire et équations différentielles
Algèbre linéaire numérique (NLA)
La théorie des jeux
Calcul (différentiel, intégral et stochastique)
Probabilité et statistiques

Salaire / rémunération de l'analyste quantitatif

Il existe de nombreuses opportunités pour les analystes financiers quantitatifs. Mais en gros, si vous êtes QFA, vous serez embauché par des hedge funds et des banques d'investissement. Dans certains cas, vous pourrez également trouver des opportunités dans les valeurs mobilières, le négoce de matières premières, les sociétés comptables, les sociétés de courtage, les banques commerciales et les sociétés de conseil financier.

Mais la grande question est de savoir quelle est la fourchette de rémunération? Voici l'affaire. Selon le PayScale, le salaire médian des analystes financiers quantitatifs de New York était de 101 947 $ US par an.

source: payscale.com

En Inde, le montant est bien moindre. C'est environ 10 000 à 25 000 $ US par an pour plus frais.

Selon Glassdoor, le salaire médian d'un analyste financier quantitatif était de 106 575 $ US par an. Le minimum était de 63 000 USD par an et le maximum de 155 000 USD par an.

Vos premiers pas en tant qu'analyste quantitatif

Vous seriez surpris de savoir que la scolarité n'est pas la première chose à faire pour devenir un bon analyste financier quantitatif.

La première étape consiste à apprendre à penser par vous-même. Oui, il y aura des personnes sur lesquelles vous devrez compter pour faire le travail, mais si vous pensez que vous n'êtes pas d'accord avec la pensée de groupe, vous devez aller au-delà de la convention et rompre. Dans ce domaine, la pensée individuelle est de la plus haute importance. Maintenant, pourquoi le croyez-vous? Parce que c'est dit par l'un des meilleurs analystes financiers quantitatifs au monde, M. Micah Spruill, co-fondateur d'Aurora Investment Advisors.

Selon M. Spruill, la deuxième chose la plus importante à considérer est d'adopter une approche scientifique dans toute résolution de problèmes dans laquelle vous êtes impliqué. Sans une approche scientifique, vous ne pourrez pas voir les problèmes avec de nouvelles perspectives et, par conséquent, la solution que vous donneriez ne se démarquera pas.

Une fois que vous êtes confiant sur les deux ci-dessus, M. Spruill suggère que vous devez avoir un peu d'eustress (stress sain) pour vous maintenir; sinon, vous risquez de devenir un snob trop confiant.

Alors tenez compte de ces choses et optez pour une excellente formation et une certification. L'avenir de l'analyste financier quantitatif n'a pas de limites.