Liste des 7 meilleurs livres sur la gestion des risques
La gestion des risques a toujours été un domaine critique pour le secteur financier, mais elle a acquis une nouvelle signification dans l'ère du resserrement du crédit après 2008, car un nombre croissant d'institutions financières sont prêtes à faire un effort supplémentaire pour s'assurer qu'elles comprennent bien l'élément de risque assez. Ci-dessous la liste des livres sur la gestion des risques -
- Les éléments essentiels de la gestion des risques (Obtenez ce livre)
- Un guide pratique de la gestion des risques (Obtenez ce livre)
- Financial Risk Management: A Practitioner's Guide to Managing Market and Credit Risk (Get this book)
- Gestion des risques financiers pour les nuls (Obtenir ce livre)
- Gestion des risques et institutions financières (Wiley Finance) (Obtenir ce livre)
- Méthodes pratiques d'ingénierie financière et de gestion des risques: outils pour les professionnels financiers modernes (Obtenir ce livre)
- Financial Risk Management: Applications in Market, Credit, Asset and Liability Management and Firmwide Risk (Wiley Finance) (Obtenir ce livre)
Discutons en détail de chacun des livres sur la gestion des risques ainsi que de ses principaux points à retenir et critiques.
# 1 - Les bases de la gestion des risques
de Michel Crouhy (Auteur), Dan Galai (Auteur), Robert Mark (Auteur)
Critique de livre
Il s'agit d'un excellent traité sur la gestion des risques qui élucide la nature des risques financiers auxquels les entreprises sont confrontées et les moyens de les gérer efficacement. Dans cet ouvrage sur la gestion des risques, l'auteur s'inspire des leçons tirées de la crise financière de 2008 et explique comment les lacunes de la gestion traditionnelle des risques ont été exposées pendant la crise financière qui a conduit à une série de réformes financières dans la foulée. Les lecteurs découvrent le cadre réglementaire actuel et les dernières méthodologies d'évaluation et de gestion du risque de crédit, ainsi que la mise en œuvre de la gestion des risques d'entreprise (ERM) pour la gestion des risques à l'échelle de l'organisation. Certains des sujets importants abordés dans ce travail comprennent le cadre réglementaire post-crise, la gouvernance d'entreprise et la gestion des risques, la mesure du risque de marché, la gestion actif / passif,le risque d'analyse de crédit commercial, les approches quantitatives du crédit, les marchés de transfert de crédit, le risque de crédit de contrepartie, le risque opérationnel, le risque de modèle, les tests de résistance et l'analyse de scénarios, entre autres. Un guide complet sur les techniques de gestion efficace dans l'ère de l'après-crise pour les professionnels du risque comme pour les amateurs.
Meilleur à retenir de ce livre sur la gestion des risques
Ce livre de référence sur la gestion des risques est un guide détaillé sur la manière dont l'idée de gestion des risques financiers a subi un changement radical au lendemain de la crise financière de 2008 et de l'évolution des stratégies complexes de gestion des risques et du cadre réglementaire dans la période d'après-crise. Les auteurs couvrent un large éventail de sujets, notamment les méthodes efficaces de mesure, de gestion et de transfert du risque de crédit, les différentes formes de risque auxquelles sont confrontées les entreprises et la rationalisation de l'organisation de la gestion des risques organisationnels. Un guide concis mais excellent sur le risque de crédit ainsi que sur les autres risques financiers auxquels sont confrontées les entreprises à la suite de la crise et des méthodologies conçues pour les évaluer et les gérer efficacement.
<># 2 - Un guide pratique de la gestion des risques
de Thomas S. Coleman (Auteur)
Examen du livre sur la gestion des risques
Ce travail s'attarde longuement sur l'idée même du risque et sur la façon dont il peut être mesuré, ainsi que sur la façon dont la mesure et la gestion des risques sont deux activités complètement différentes qui doivent être soigneusement coordonnées par les organisations. L'auteur aide à créer une meilleure compréhension de la mesure des risques et des outils quantitatifs de gestion des risques pour les organisations financières, ce qui peut être d'une grande aide pour les professionnels de la finance ainsi que pour les chefs d'entreprise. Certains des principaux sujets abordés par l'auteur comprennent la gestion des risques et la mesure des risques, la façon dont les idées de hasard et de chance créent de l'incertitude tandis que la probabilité et les statistiques aident à fournir une perspective rationnelle sur la gestion des risques anticipés et imprévus. Les autres concepts abordés sont les événements de risque financier, le risque systémique vs idiosyncratique, la mesure quantitative du risque,méthodes d'estimation de la volatilité et de la VaR, analyse des risques, reporting des risques, risque de crédit et limites de la mesure des risques. Les professionnels du risque, ainsi que les personnes d'autres milieux intéressés par la compréhension de l'idée du risque financier et des méthodes de mesure, bénéficieraient grandement de ce travail savant.
Meilleurs plats à emporter de ce livre
Ce livre sur la gestion des risques est un excellent travail sur la gestion des risques en tant qu'outil efficace de gestion d'une organisation financière qui introduit plusieurs concepts liés à la mesure des risques et discute des outils et des techniques employés à cet effet. L'auteur a l'intention de créer une compréhension plus fondamentale de la mesure des risques et des techniques de mesure des risques et décrit leur potentiel ainsi que leurs limites en tant qu'outils pour une gestion organisationnelle efficace. Un guide complet sur la gestion organisationnelle dans une perspective unique de gestion des risques.
<># 3 - Gestion des risques financiers
Guide du praticien sur la gestion des risques de marché et de crédit
de Steve L. Allen (Auteur)
Critique de livre
Ce livre sur la gestion des risques est un guide définitif sur la gestion des risques financiers rédigé par un expert en gestion des risques de haut niveau détaillant tous les aspects de l'isolement, de la quantification et de la gestion des risques de manière efficace. L'auteur élabore sur la nature du risque de marché et de crédit et illustre par des exemples comment mettre en œuvre des méthodologies et des stratégies pour mesurer et gérer les risques. Pour apporter une valeur pratique ajoutée au travail, plusieurs problèmes concrets ont été abordés, notamment l'évaluation à la valeur du marché des positions de négociation, la structuration des limites pour une prise de risque contrôlée et l'examen des modèles mathématiques en tant qu'outils efficaces pour gérer diverses formes de risque. Outre des méthodes et des approches plus conventionnelles, plusieurs instruments dérivés sont également examinés en fonction de leur utilité pour la couverture du risque.La deuxième édition actuelle de ce livre sur la gestion des risques est accompagnée d'un site Web complémentaire qui fournit de nombreuses informations supplémentaires sur la gestion des risques et des exemples mis à jour pour aider à comprendre divers aspects de la gestion des risques. Un travail recommandé sur la gestion des risques pour les professionnels de la finance ainsi que pour les novices dans le domaine.
Meilleurs plats à emporter de ce livre sur la gestion des principaux risques
Il s'agit de l'un des meilleurs livres de gestion des risques et dispose d'une ressource complète sur la mesure et la gestion des risques de marché et de crédit par un expert en risques destiné à développer une compréhension détaillée des stratégies et des principes de mesure et de gestion de ces risques. Ce travail couvre certaines des questions les plus élémentaires liées à la mesure du risque et présente méthodiquement au lecteur certaines des méthodes les plus complexes, notamment l'utilisation d'instruments dérivés pour la couverture des risques et l'utilisation de modèles mathématiques pour un contrôle efficace des risques. Une lecture hautement recommandée pour tous ceux qui souhaitent comprendre la gestion pratique des risques.
<># 4 - Gestion des risques financiers pour les nuls
de Aaron Brown (Auteur)
Critique de livre
Il s'agit d'un travail assez concis sur la gestion des risques, mais qui couvre systématiquement tous les aspects de la compréhension des risques, l'évaluation des différentes formes de risques et le développement de stratégies appropriées de gestion des risques pour toutes les tailles et toutes les échelles d'organisation. Écrit par le gagnant du prix GARP du `` Risk Manager of the Year '', ce travail décompose une approche globale de la gestion des risques en étapes suffisamment petites et simples pour être comprises et clairement suivies par toute personne ayant une compréhension des concepts fondamentaux liés au risque. la gestion. Cette clarté exceptionnelle des concepts liés à la gestion, à la mesure et à la communication efficace des risques dans toute organisation financière distingue ce travail de la majorité des livres de gestion des risques disponibles.L'auteur décrit les responsabilités d'un gestionnaire des risques financiers et aide le lecteur à développer une stratégie personnalisée pour y réussir. Un travail complet sur la gestion des risques pour les gestionnaires de risques en herbe ou même expérimentés, ce qui les mettrait sur la voie de la réussite professionnelle ainsi qu'un voyage pour découvrir des vérités financières peu connues sur l'industrie.
Meilleurs plats à emporter de ce livre sur la gestion des principaux risques
Rédigé par un auteur primé, il s'agit d'un guide introductif mais détaillé sur la gestion des risques principalement destiné aux gestionnaires des risques financiers. Ce livre présente des instructions étape par étape sur la façon de gérer, mesurer et communiquer les risques au sein d'une organisation afin de pouvoir contrôler efficacement l'élément de risque. Une lecture incontournable pour les gestionnaires des risques de tous niveaux d'expérience ou toute personne intéressée à comprendre l'importance de la gestion des risques pour toute organisation.
<># 5 - Gestion des risques et institutions financières (Wiley Finance)
de John C. Hull (Auteur)
Critique de livre
Ce travail complet adopte une approche à plusieurs niveaux dans le domaine de la gestion des risques dans un effort pour améliorer la compréhension des risques auxquels sont confrontées les institutions financières de divers types et des problèmes impliqués. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un travail pour ceux qui s'intéressent occasionnellement à la gestion des risques mais pour ceux qui s'efforcent de mieux comprendre comment les différentes institutions sont affectées de différentes manières par le risque et comment il doit être mesuré et traité. L'auteur ne néglige aucun effort pour révéler comment les variations complexes de la structure réglementaire des institutions financières façonnent différemment les pratiques de gestion des risques et comment différents types de risques se manifestent dans différents types d'institutions financières. En dernière analyse,l'auteur va de l'avant pour exposer les dangers inhérents au système financier et comment la gestion des risques peut aider à mieux sécuriser les institutions financières et le secteur financier dans son ensemble si elle est correctement appliquée. Un travail hautement recommandé pour les gestionnaires des risques et les professionnels de la finance pour comprendre la nature complexe des relations avec le secteur financier et leur relation avec les pratiques de gestion des risques.
Meilleur à retenir de ce livre sur la gestion des risques
Il peut s'expliquer comme un travail lucide sur un domaine complexe lié à la gestion des risques, celui de sa pertinence pour les institutions financières dans le cadre de la réglementation du secteur financier. L'auteur se démarque dans son approche du sujet en exposant méthodiquement couche par couche du problème tout en apportant une solution viable de longue date sous la forme de pratiques de gestion des risques soigneusement conçues et mises en œuvre. Une lecture incontournable pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension des réglementations du secteur financier dans une perspective de gestion des risques.
<># 6 - Méthodes pratiques d'ingénierie financière et de gestion des risques
Outils pour les professionnels financiers modernes
de Rupak Chatterjee (Auteur)
Critique de livre
Ce travail n'est rien de moins qu'un signal d'alarme pour le secteur financier où l'auteur se propose de remettre en question les concepts conventionnels sur l'exposition au risque de marché et montre comment les choses fonctionnent différemment dans le scénario post-2008. Il explique pourquoi la gestion des risques nécessite une toute nouvelle approche différente dans les conditions de marché existantes et présente aux lecteurs des outils et des techniques avancés d'une bien plus grande pertinence dans le contexte des réalités financières d'aujourd'hui. Ces outils statistiques pourraient permettre aux professionnels du risque de mesurer le comportement réel du marché, d'anticiper les éventuelles fluctuations majeures du marché et de se préparer à en tirer le meilleur parti. L'auteur fournit suffisamment de matériel pour élaborer des distributions de probabilité pour une évaluation précise des instruments financiers et la modélisation des risques parmi d'autres applications décrites dans ce travail. Dans l'ensemble,un excellent guide pour ceux qui n'ont pas peur de remettre en question les notions conventionnelles et mettent leurs compétences en mathématiques pour définir et aborder les risques financiers d'une toute nouvelle manière.
Meilleurs plats à emporter de ce livre
Un guide exceptionnel pour une évaluation précise des risques financiers et une compréhension du comportement du marché à l'aide d'un éventail d'outils statistiques avancés mis à la disposition du trader moderne. Ce travail traite de l'évolution de la gestion des risques à la suite du resserrement du crédit de 2008 et de la manière dont on devrait procéder pour évaluer et gérer les risques sous différentes formes. Une lecture hautement recommandée pour les traders et les professionnels du risque alphabétisés en mathématiques pour enrichir leur arsenal d'outils et de techniques d'évaluation et de gestion des risques.
<># 7 - Gestion des risques financiers
Applications en gestion du marché, du crédit, de l'actif et du passif et des risques à l'échelle de l'entreprise (Wiley Finance)
de Jimmy Skoglund (Auteur), Wei Chen (Auteur)
Critique de livre
Il s'agit d'un travail magistral sur les pratiques de gestion des risques dans le contexte du secteur bancaire avec certains des outils et techniques les plus complexes mis à la disposition des professionnels du risque. Les auteurs ont longuement traité de l'importance croissante du développement et de la mise en œuvre d'analyses avancées des risques dans le secteur bancaire moderne et de la manière dont le changement de comportement du marché et certains changements fondamentaux dans le comportement de recherche de risque ont tout changé sur la banque au sens conventionnel. Une approche complète a été esquissée pour la gestion des risques, en particulier pour les opérations bancaires, dans une perspective purement quantitative. Ce travail aborde non seulement les risques de marché, d'actifs, de crédit, de passif et les tests de résistance macroéconomiques, mais traite également des dernières pratiques réglementaires et des modèles de gestion des risques ainsi que des risques à l'échelle de l'entreprise.Dans l'ensemble, un travail fortement recommandé sur les pratiques modernes de gestion des risques qui peuvent aider les professionnels et les amateurs à mieux comprendre comment mieux évaluer et gérer les risques dans le secteur bancaire.
Meilleur à retenir de ce livre sur la gestion des risques
Un traité complet sur la gestion des risques dans les opérations bancaires modernes destiné aux professionnels du risque en herbe et en exercice afin d'améliorer leur compréhension du secteur bancaire du point de vue du risque. Les auteurs se penchent longuement sur la manière dont les dernières pratiques réglementaires influencent les pratiques de risque et présentent aux lecteurs des concepts avancés de gestion des risques par modèle. Un bijou de travail en termes de perspective quantitative du risque sur le secteur bancaire.
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